자본할당선1 포트폴리오 최적화 관련 이론 현대 포트폴리오 이론 현대 포트폴리오 이론 (Modern, Portfolio Theory, MPT) 또는 평균 분산 분석은 주어진 투자 금액에 대해서 위험에 대한 수익을 극대화하는 것을 목표로하는 포트폴리오를 개발하고 생성하기 위한 수학적 모델입니다. MPT 기반의 모델은 대부분의 사람이 덜 위험한 포트폴리오를 선호한다는 가정과 경험을 기반으로합니다. 위험 완화는 기존의 안전한 피난처에 투자하거나 투자처의 다각화를 통해 달성 할 수 있습니다. MPT는 1950년대에 Henry Markowitz에 의해 도입되어 노벨상을 수상했습니다. MPT가 비즈니스와 경제의 불가항력/추세를 고려할 수 없기는 무능력으로 인해 상당한 비판을 받았습니다. 하지만, MPT가 변동성을 측정하여 포트폴리오 보유의 위험을 측정하는 .. 2021. 1. 19. 이전 1 다음 728x90
